Behörighetskrav

120 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng matematik

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om paraboliska partiella differentialekvationer och sambandet med stokastiska differentialekvationer och relaterade tillämpningar.

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

• redogöra för Ito-integralen och kunna använda stokastisk differentialkalkyl;
• kunna använda Feynman - Kacs representationsformel och Kolmogorovs ekvationer;
• redogöra för teorin för stokastisk kontroll, optimala stopptidsproblem och fria randproblem;
• kunna tillämpa teorin på finansiella problem;

Innehåll

Stokastisk kalkyl och diffusionsprocesser. Kolmogorovs ekvationer. Stokastisk kontrollteori, optimala stopptidsproblem och fria randproblem. Integro-differentialekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.